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    1. 【95周年校慶系列講座】期權定價的蒙特卡羅模擬方法

      時間:2020-11-16         閱讀:

      光華講壇——社會名流與企業家論壇第5923期

      主題:期權定價的蒙特卡羅模擬方法

      主講人:暨南大學管理學院 吳恒煜教授

      主持人:金融學院 朱波教授

      時間:2020年11月18日(周三)9:30

      地點:騰訊會議、會議ID:518 461 473

      主辦單位:金融學院 科研處

      主講人簡介:

      吳恒煜,男,暨南大學管理學院教授、博士生導師,2002年畢業于西安交通大學管理學院,主要研究方向為金融衍生品定價與金融工程蒙特卡羅模擬方法。曾在《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《經濟學動態》等學術期刊上公開發表論文多篇,主持完成了包括國家自然科學基金在內的十多項科研項目。

      內容提要:

      由于金融問題的復雜性,金融衍生品定價難以獲得公式解,金融工程中的蒙特卡羅模擬方法利用計算機快速的運算速度和模擬技術,研究隨機數的生成技巧、隨機過程的模擬方法、高維問題的處理,以達到給金融產品尤其是金融衍生品定價和金融風險管理的目的。本講座介紹蒙特卡羅模擬方法在期權定價中的應用,主要分為三個部分。第一部分介紹蒙特卡羅方法的基本原理,衍生品定價基礎以及金融工程中一些最重要模型的實現。第二部分描述如何改進模擬精確度和效率。第三部分講述蒙特卡羅模擬方法在期權定價中的具體應用。

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